Uma breve análise do movimento Browniano

Nome: OSCAR MARIO LONDOÑO DUQUE
Tipo: Dissertação de mestrado acadêmico
Data de publicação: 12/12/2014
Orientador:

Nomeordem decrescente Papel
FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM Orientador

Banca:

Nomeordem decrescente Papel
FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM Orientador
HUGO ALEXANDER DE LA CRUZ CANSINO Examinador Externo
MILTON EDWIN COBO CORTEZ Examinador Interno

Resumo: Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.

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