Modelagem de Séries Temporais de Processos de Parâmetros Discretos com aplicações

Resumo: O estudo do modelo ARFIMA(p,d,q) e suas aplicações são objetivos deste projeto de pesquisa. O modelo será estudado considerando as propriedades de estacionariedade e de não-estacionariedade, séries com sazonalidade, com quebra estrutural, com outliers, com observações faltantes, entre outras. O uso de técnicas de bootstrap no modelo ARFIMA também será considerado para obter distribuições empíricas dos estimadores e realizar correções de vício e teste. O estudo proposto é uma continuidade de trabalhos de pesquisa que desenvolvo como pesquisador . Este Projeto séries temporais e longa dependência} está dividido nos subprojetos:2}.Modelo ARFIMA:estimação e testes}; Cointegração fracionária e raiz unitária;Técnicas bootstrap em séries temporais com longa dependência} e Robustez em séries temporais com memória longa.

Data de início: 01/09/2008
Prazo (meses): 24

Participantes:

Papel	Nome
Coordenador	VALDÉRIO ANSELMO REISEN