Teoria espectral em séries temporais

Resumo: Vamos considerar um estimador robusto de séries temporais com presença de outliers associada a processos estocásticos dependentes, curto e longo alcance, [1]. A proposta é obter resultados assintóticos para função espectral associado a estas séries usando como ferramentas a teoria espectral.

[1] Lévy-Leduc C., Boistard, H., Moulines, E., Taqqu, M and Reisen, V. A. Robust estimation of the scale and of the autocovariance function of Gaussian short-
and long-range dependent processes. Journal of Times Series Analysis, 2011, 32 135–156.

Data de início: 2019-08-01
Prazo (meses): 24

Participantes:

Papelordem decrescente Nome
Aluno Mestrado Adriana Laurindo Monteiro
Coordenador Fábio Júlio da Silva Valentim
Pesquisador Diogo Manuel Fernandes Bessam
Pesquisador Valdério Anselmo Reisen
Acesso à informação
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