Uma Introdução a Grandes Desvios e Finanças Quantitativas
Nome: VINICIO RODRIGUES MOREIRA
Tipo: Dissertação de mestrado acadêmico
Data de publicação: 21/12/2022
Orientador:
Nome |
Papel |
|---|---|
| FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM | Orientador |
Banca:
| Nome |
Papel |
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| DIOGO MANUEL FERNANDES BESSAM | Examinador Interno |
| FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM | Orientador |
Resumo: Neste trabalho iremos introduzir ao leitor A Teoria de Grandes Desvios. Desenvolveremos
resultados que nos permitirão estimar a velocidade do decaimento da probabilidade de um evento, assim como uma aplicação em finanças quantitativas. Os principais teoremas desse trabalho são o Teorema de Sanov, que nos permite estudar a velocidade de decaimento de probabilidades em um conjunto finito, o Teorema de Crámer, que nos permite estudar a velocidade de decaimento de probabilidades em R, e um Teorema na parte de Finanças Quantitativas, que nos introduz ao estudo de Perdas em Grandes Portfólios de Crédito de Risco.
