Uma breve análise do movimento Browniano
Nome: OSCAR MARIO LONDOÑO DUQUE
Tipo: Dissertação de mestrado acadêmico
Data de publicação: 12/12/2014
Orientador:
Nome |
Papel |
|---|---|
| FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM | Orientador |
Banca:
| Nome |
Papel |
|---|---|
| FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM | Orientador |
| HUGO ALEXANDER DE LA CRUZ CANSINO | Examinador Externo |
| MILTON EDWIN COBO CORTEZ | Examinador Interno |
Resumo: Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.
