Teoria espectral em séries temporais
Resumo: Vamos considerar um estimador robusto de séries temporais com presença de outliers associada a processos estocásticos dependentes, curto e longo alcance, [1]. A proposta é obter resultados assintóticos para função espectral associado a estas séries usando como ferramentas a teoria espectral.
[1] Lévy-Leduc C., Boistard, H., Moulines, E., Taqqu, M and Reisen, V. A. Robust estimation of the scale and of the autocovariance function of Gaussian short-
and long-range dependent processes. Journal of Times Series Analysis, 2011, 32 135156.
Data de início: 01/08/2019
Prazo (meses): 24
Participantes:
Papel |
Nome |
|---|---|
| Aluno Mestrado | ADRIANA LAURINDO MONTEIRO |
| Coordenador | FÁBIO JÚLIO DA SILVA VALENTIM |
| Pesquisador | VALDÉRIO ANSELMO REISEN |
